위험이란? 주식 투자에서는 자산 가치가 변동함으로써 발생하는 손실 가능성을 포함합니다. 변동성(Volatility)은 이러한 위험을 수치화한 개념으로, 자산 가격이나 수익률이 시간에 따라 얼마나 크게 변화하는지를 나타냅니다. 변동성은 위험을 평가할 때 가장 일반적으로 사용되는 척도이며, 변동성이 클수록 해당 자산의 위험 수준이 높다고 간주됩니다. 변동성이란? 변동성은 주가 또는 수익률이 평균 값에서 얼마나 벗어나는지를 측정하는 지표입니다.표준편차로 계산되며, 자산의 수익률이 시간이 지남에 따라 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 보여줍니다. 변동성 측정 지표들 표준편차, 베타, 최대 낙폭(MDD), VaR(Value at Risk), 샤프 비율(Sharpe Ratio) 등이 존재합니다. 수익률은 높이고 리스..
