QQQ & SCHD 비율을 어떻게 가져가는 것이 유리할까

 

결론만 간단하게 말하면 사람의 성향따라 다를 것 입니다.

높은 수익률을 추구한다면 QQQ 비중을 높게,

안정성을 추구한다면 SCHD의 비중을 높게 가져가면 됩니다.

monte 실질 수익률 결과	상위 90%	상위75%	상위50%	상위25%	상위10%
1. QQQ:SCHD=100:0	10.19	13.21	16.42	19.57	22.32
2. QQQ:SCHD=90:10	10.16	12.95	15.86	18.83	21.39
3. QQQ:SCHD=80:20	10	12.55	15.31	18	20.36
4. QQQ:SCHD=70:30	9.83	12.19	14.76	17.21	19.38
5. QQQ:SCHD=60:40	9.64	11.87	14.16	16.4	18.39
6. QQQ:SCHD=50:50	9.4	11.38	13.57	15.62	17.5
7. QQQ:SCHD=40:60	9.2	10.95	12.97	14.89	16.5
8. QQQ:SCHD=30:70	8.72	10.41	12.16	13.96	15.53
9. QQQ:SCHD=20:80	8.28	9.79	11.47	13.08	14.6
10. QQQ:SCHD=10:90	7.69	9.12	10.71	12.28	13.68
11. QQQ:SCHD=0:100	7.06	8.41	9.9	11.44	12.82

 

 

 

monte maximum drawdwn  결과	상위 90%	상위75%	상위50%	상위25%	상위10%
1. QQQ:SCHD=100:0	-56.58	-48.42	-39.49	-33.87	-32.58
2. QQQ:SCHD=90:10	-53.12	-44.05	-37.65	-31.18	-30.81
3. QQQ:SCHD=80:20	-49.48	-41.63	-33.91	-29.13	-29.13
4. QQQ:SCHD=70:30	-45.73	-39.22	-30.83	-27.45	-27.45
5. QQQ:SCHD=60:40	-42.3	-36.52	-28.78	-26.77	-25.77
6. QQQ:SCHD=50:50	-39.3	-34.62	-27.57	-25.07	-24.09
7. QQQ:SCHD=40:60	-35.48	-32.7	-28.03	-23.36	-22.41
8. QQQ:SCHD=30:70	-33	-30.74	-28	-21.3	-20.73
9. QQQ:SCHD=20:80	-31.93	-28.96	-26.63	-20.17	-19.28
10. QQQ:SCHD=10:90	-29.74	-28.96	-23.27	-21.17	-20.41
11. QQQ:SCHD=0:100	-29.89	-27.09	-23.52	-21.54	-21.54

 

 

 

 

monte sharp ratio 결과	상위 90%	상위75%	상위50%	상위25%	상위10%
1. QQQ:SCHD=100:0	0.71	0.87	1.05	1.24	1.4
2. QQQ:SCHD=90:10	0.73	0.89	1.06	1.24	1.4
3. QQQ:SCHD=80:20	0.75	0.89	1.06	1.24	1.39
4. QQQ:SCHD=70:30	0.76	0.91	1.06	1.23	1.38
5. QQQ:SCHD=60:40	0.77	0.91	1.06	1.22	1.37
6. QQQ:SCHD=50:50	0.77	0.9	1.05	1.2	1.35
7. QQQ:SCHD=40:60	0.78	0.9	1.04	1.18	1.32
8. QQQ:SCHD=30:70	0.76	0.88	1.01	1.15	1.28
9. QQQ:SCHD=20:80	0.74	0.85	0.97	1.1	1.22
10. QQQ:SCHD=10:90	0.7	0.81	0.92	1.05	1.17
11. QQQ:SCHD=0:100	0.66	0.76	0.87	0.99	1.11

 

 

 

실질 수익률 당 maximum drawdown 결과	상위 90%	상위75%	상위50%	상위25%	상위10%
1. QQQ:SCHD=100:0	0.180099	0.272821	0.415801	0.577797	0.685083
2. QQQ:SCHD=90:10	0.191265	0.293984	0.421248	0.603913	0.694255
3. QQQ:SCHD=80:20	0.202102	0.301465	0.451489	0.61792	0.698936
4. QQQ:SCHD=70:30	0.214957	0.310811	0.478754	0.626958	0.706011
5. QQQ:SCHD=60:40	0.227896	0.325027	0.492008	0.612626	0.71362
6. QQQ:SCHD=50:50	0.239186	0.328712	0.492202	0.623055	0.726443
7. QQQ:SCHD=40:60	0.259301	0.334862	0.462719	0.637414	0.736278
8. QQQ:SCHD=30:70	0.264242	0.338647	0.434286	0.655399	0.749156
9. QQQ:SCHD=20:80	0.259317	0.338052	0.430717	0.648488	0.757261
10. QQQ:SCHD=10:90	0.258574	0.314917	0.460249	0.580066	0.67026
11. QQQ:SCHD=0:100	0.236199	0.310447	0.420918	0.531105	0.595172

개인적으로는 5:5 비율이 끌리긴 합니다

사실 수익률 1%가 늘어날때마다 감수해야할 위험성은 기하 급수적으로 늘어나기 마련입니다.

단순히 위험 대비 수익률을 생각한다면, 6:4 또는 7:3이 괜찮을 수 있겠지만

최악의 순간에 겪게 될 고통을 생각하면 5:5도 괜찮다고 생각합니다.